Binary options vega

O que é a Vega Vega é a mensuração de uma opção de sensibilidade às mudanças na volatilidade do ativo subjacente. A Vega representa o montante que uma opção de contratos de preços altera em reação a uma mudança na volatilidade implícita do ativo subjacente. A volatilidade mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças em preços históricos recentes em um instrumento de negociação. Carregar o leitor. Quebra Vega Vega muda quando há grandes movimentos de preços (maior volatilidade) no ativo subjacente, e cai à medida que a opção se aproxima da expiração. Vega é um de um grupo de gregos usado na análise de opções e é o único grego de ordem inferior que não é representado por uma letra grega. Diferenças entre os gregos Uma das principais técnicas de análise utilizadas na negociação de opções é a medição grega do risco envolvido em um contrato de opções, uma vez que se relaciona com determinadas variáveis ​​subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade dos instrumentos subjacentes. Delta mede a sensibilidade das opções ao preço dos instrumentos subjacentes. Gamma mede a sensibilidade de um delta de opções em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente. Theta mede o tempo decadência da opção. A Rho mede a sensibilidade das opções a uma mudança nas taxas de juros. Volatilidade implícita Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variação teórica de preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de precificação de opções e determina o que os preços atuais de mercado estão estimando uma volatilidade futura de ativos subjacentes a ser. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada. Exemplo Vega A vega pode ser usada para determinar se uma opção é barata ou cara. Se a vega de uma opção é maior do que o spread bid-ask, então as opções são ditas para oferecer uma margem competitiva, eo oposto é verdade. Por exemplo, suponha que o estoque hipotético ABC está negociando a 50 por ação em janeiro e uma opção de compra de fevereiro 52,50 tem um preço de oferta de 1,50 e um preço de venda de 1,55. Suponha que a vega da opção é 0,25 ea volatilidade implícita é 30. Portanto, as opções de compra estão oferecendo um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31, então o preço de oferta de opções eo preço de venda devem aumentar para 1,75 e 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuiu 5, então o preço da oferta e o preço de venda devem teoricamente cair para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente. Chamada de linha Chamada Vega Vega mostra a Sensibilidade da Linha do Tempo Chamada para uma mudança na Volatilidade Implícita e é sempre positiva . Linha de tempo chamada vega é sempre positivo como um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de a barreira ser atingido. A chamada de linha de tempo imediatamente se estabelece no valor máximo de 100 sempre que a barreira hellip Colocar Acumulador Vega O acumulador vega exibe como o valor do acumulador vai mudar devido a uma mudança na volatilidade implícita. Como tantas vezes é o caso, a vega se assemelha muito à teta refletida através do eixo horizontal. Colocar Acumulador Vega w. r.t. Tempo Na Fig.1 a vega é predominantemente positiva quando há hellip One Touch Call Vega Um toque chamada vega fornece a sensibilidade do preço de chamada de um toque para mudanças na volatilidade implícita. Esta vega é sempre positiva ou zero como a opção não pode negociar no dinheiro onde a opção de compra binário regular vega se torna negativa. As Figs. 1 amp 2 fornecem os perfis vega w. r.t. Mudanças no tempo para hellip One Touch Put Vega Um toque colocar vega fornece a sensibilidade do one-touch put preço para mudanças na volatilidade implícita. Um toque colocado vega é o primeiro diferencial do preço de um toque colocar em relação à volatilidade implícita e é matematicamente mostrado como: dP / d onde P é o preço do toque de um toque e hellip Duplo No Touch Vega Duplo No Touch vega É a métrica que descreve a alteração no valor justo de uma opção dupla de não-toque devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo duplo sem contato com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é Retratado como: hellip Duque de York Vega Duque de York vega descreve a mudança no valor justo de um duque de York devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do duque de York justo valor com relação a uma mudança Em volatilidade implícita e é representado como: VdP / d onde P hellip Cadaway Tunnel Vega Cadaway túnel vega é a métrica que descreve a alteração no valor justo de um túnel de cadaway devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada de O valor justo do túnel de cadaway com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representado como: VdP / d onde P hellip Call Acumulador Vega Call acumulator vega descreve a mudança no valor justo de um acumulador de chamadas devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, É a primeira derivada do valor justo do acumulador de chamadas com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como: VdP / d onde P é o valor justo hellip Cada Vega Cada vega descreve a mudança no valor justo de cada Devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo de put de eachway em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representado como: VdP / d Eachway Put Vega ao longo do tempo The vega hellip Everyway Call Vega Everyway call A vega descreve a variação no valor justo de uma chamada em cada caso devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo de chamada de cada via com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como: VdP / d Eachway Call Vega ao longo do tempo hellipBinary Opções Vega análise técnica passar horas e como comprar e vender vai ler como GBP / USD) o dólar australiano e fluxo adicional de dinheiro. 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